Сравнение CAMT с ARES
CAMT (Camtek Ltd) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CAMT returned 57.85%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции ARES по среднегодовой доходности: 57.85% против 31.19% соответственно.
CAMT
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 81.74%
- 6 месяцев
- 72.64%
- 1 год
- 163.17%
- 3 года*
- 80.82%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 57.85%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам CAMT и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 81.74% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between CAMT and ARES is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.31 |
The correlation between CAMT and ARES shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$0.98
ARES:
$2.83
CAMT:
197.59
ARES:
47.65
CAMT:
40.27
ARES:
1.90
CAMT:
19.03
ARES:
4.71
CAMT:
$499.09M
ARES:
$6.31B
CAMT:
$250.68M
ARES:
$4.46B
CAMT:
$122.77M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. ARES — Ранг доходности на риск
CAMT
ARES
Сравнение CAMT c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMT | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | -0.37 | +6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -0.72 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAMT и ARES
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -49.73% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -49.05% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -49.73% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -49.73% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -49.73% | -13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -28.77% | +21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.71% | -11.33% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 25.00% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и ARES
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.19% | 11.97% | +13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.30% | 35.10% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 41.35% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.76% | 37.37% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.98% | 36.71% | +15.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и ARES
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и ARES
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and ARES have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (25.19%) compared to ARES (11.97%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs ARES's -49.73%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор