PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с FDRR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. CAML is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, CAML returned 10.28% vs 24.85% for FDRR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности CAML и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 7.30%.

CAML

1 день
0.15%
1 месяц
-0.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
1.68%
1 год
10.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.90%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.85%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и FDRR

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		3.12%12.43%23.24%10.11%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		7.30%21.70%20.24%7.82%

Correlation

The correlation between CAML and FDRR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between CAML and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и FDRR

Секторы
CAML
FDRR

Технологии

44.7%
38.2%

Промышленность

11.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.1%

Финансовые услуги

8.7%
11.3%

Здравоохранение

6.2%
9.3%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Энергетика

2.2%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

CAML
44.7%
FDRR
38.2%

Промышленность

CAML
11.8%
FDRR
8.3%

Потребительский циклический сектор

CAML
10.0%
FDRR
8.2%

Коммуникационные услуги

CAML
9.6%
FDRR
10.1%

Финансовые услуги

CAML
8.7%
FDRR
11.3%

Здравоохранение

CAML
6.2%
FDRR
9.3%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
FDRR
2.1%

Недвижимость

CAML
2.4%
FDRR
2.8%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.4%
FDRR
4.5%

Энергетика

CAML
2.2%
FDRR
3.2%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
FDRR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с SGRTCAML с IQMCAML с OUSA
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Доходность на риск

CAML vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMLFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.23

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.11

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.93

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

11.93

-9.66

CAML vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAML и FDRR

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-36.52%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.52%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.59%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.99%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.09%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и FDRR

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.69%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

8.70%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

11.24%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.02%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

16.86%

+1.01%

Сравнение комиссий CAML и FDRR

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и FDRR

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.18%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CAML and FDRR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (5.98%) compared to FDRR (3.69%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 24.85% vs 10.28% for CAML. On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 24.85% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.15% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор