Сравнение CAML с SGRT
CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности CAML и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
CAML
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAML и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 5.82% | 2.09% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between CAML and SGRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAML vs. SGRT — Ранг доходности на риск
CAML
SGRT
Сравнение CAML c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.81 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок CAML и SGRT
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAML | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -17.87% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.11% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAML | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 33.41% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 33.41% | -15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 33.41% | -15.65% |
Сравнение комиссий CAML и SGRT
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и SGRT
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAML and SGRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CAML.
Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для CAML и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор