PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

CAML и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и SGRT

2026 (YTD)2025
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%2.09%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с IQMCAML с OUSACAML с ALTL
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий CAML и SGRT

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

CAML vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.09

-1.28

Корреляция

Корреляция между CAML и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и SGRT

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAML и SGRT

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-17.87%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-7.09%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.52%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

32.60%

-11.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

32.60%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

32.60%

-14.67%