- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 21 авг. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $366M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 26K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.03M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAML
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции CAML — $41.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) показал доход в 7.94% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев.
Congress Large Cap Growth ETF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CAML по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAML закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.47% | -1.21% | -6.26% | 10.80% | 3.21% | -0.56% | -2.26% | 5.37% | 7.94% | ||||
| 2025 | 4.89% | -3.31% | -7.61% | 2.33% | 6.70% | 5.59% | 1.66% | 1.07% | 2.95% | 2.26% | -1.91% | -1.90% | 12.43% |
| 2024 | 2.28% | 6.60% | 2.70% | -4.63% | 4.42% | 4.07% | -1.16% | 3.35% | 1.13% | 0.06% | 7.03% | -4.00% | 23.24% |
| 2023 | 3.57% | -4.81% | -1.82% | 9.76% | 3.64% | 10.11% |
Метрики бенчмарка
Congress Large Cap Growth ETF has an annualized alpha of -4.17%, beta of 1.12, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 2023.
- This ETF participated in 117.96% of S&P 500 Index downside but only 100.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.91, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.17%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 100.17%
- Участие в снижении
- 117.96%
Комиссия
Комиссия CAML составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAML имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.58 | -8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Large Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Large Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress Large Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 21.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.06%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 20d | 4mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.86%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 29d | 7moокт. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-9.71%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.04%окт. 2023 г. | 1mo 21d | 19d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-6.97%июль 2026 г. | 1mo 26d | 6d | 2mo 2dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CAML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -56.78% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -9.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -10.69% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.14% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAML
Добавьте Congress Large Cap Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAML