PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. CAML is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности CAML и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и ITOT

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%9.96%

Correlation

The correlation between CAML and ITOT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.92

The correlation between CAML and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и ITOT

Секторы
CAML
ITOT

Технологии

44.2%
33.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
10.3%

Финансовые услуги

8.6%
12.1%

Промышленность

8.2%
9.5%

Здравоохранение

6.2%
9.0%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.7%

Энергетика

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Технологии

CAML
44.2%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
ITOT
10.1%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
ITOT
12.1%

Промышленность

CAML
8.2%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

CAML
6.2%
ITOT
9.0%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
ITOT
2.3%

Недвижимость

CAML
2.4%
ITOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
ITOT
4.7%

Энергетика

CAML
2.2%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQMCAML с BIBL
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

CAML vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.32

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.17

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.17

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

14.57

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.32

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.57

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CAML и ITOT

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-55.20%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-8.90%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.73%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.97%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.94%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и ITOT

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.99%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.13%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

12.20%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.36%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.26%

-0.50%

Сравнение комиссий CAML и ITOT

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и ITOT

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CAML and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 15.24% for CAML. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор