PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

CAML и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и SCHG

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%12.43%23.24%10.13%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с IQMCAML с OUSACAML с SGRTCAML с ALTL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий CAML и SCHG

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

CAML vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.24

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.09

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

3.71

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между CAML и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и SCHG

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CAML и SCHG

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-34.59%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.41%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-12.51%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.22%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.84%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и SCHG

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.60% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

12.54%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

22.45%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

22.31%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.51%

-3.58%