PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CAML и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и VOO

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-6.84%12.43%23.24%10.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с CSMDCAML с DARPCAML с IQMCAML с OUSACAML с SGRTCAML с ALTL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CAML и VOO

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CAML vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.53

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.55

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.31

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Корреляция

Корреляция между CAML и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и VOO

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CAML и VOO

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-33.99%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.98%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-5.55%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.72%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.55%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и VOO

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

5.34%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.47%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

18.11%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

16.82%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.99%

-0.06%