PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 14.97% for CSMD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности CAML и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и CSMD

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%

Correlation

The correlation between CAML and CSMD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.79

The correlation between CAML and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и CSMD

Секторы
CAML
CSMD

Технологии

44.2%
25.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.5%

-

Финансовые услуги

8.6%
3.7%

Промышленность

8.2%
31.1%

Здравоохранение

6.2%
14.6%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
6.8%

Энергетика

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

2.0%
2.0%

Технологии

CAML
44.2%
CSMD
25.3%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
CSMD
8.7%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
CSMD

-

Финансовые услуги

CAML
8.6%
CSMD
3.7%

Промышленность

CAML
8.2%
CSMD
31.1%

Здравоохранение

CAML
6.2%
CSMD
14.6%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
CSMD

-

Недвижимость

CAML
2.4%
CSMD
1.6%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
CSMD
6.8%

Энергетика

CAML
2.2%
CSMD
3.6%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
CSMD
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQMCAML с BIBL
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VB

Доходность на риск

CAML vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.79

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

3.09

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.66

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CAML и CSMD

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-22.54%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.79%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-4.75%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.85%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и CSMD

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 3.65%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.03%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.45%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

18.97%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.77%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.77%

-2.01%

Сравнение комиссий CAML и CSMD

CAML берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и CSMD

Ни CAML, ни CSMD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CAML and CSMD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, CAML leads with 15.24% vs 14.97% for CSMD. On fees, CAML is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAML has performed better with a 15.24% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAML is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

CAML and CSMD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSMD is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.68% for CSMD.

CAML currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор