Сравнение CALM с VGSH
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, CALM returned 8.39%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CALM и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 8.39% против 1.74% соответственно.
CALM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -7.64%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 8.39%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение доходности по годам CALM и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -4.04% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.48% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between CALM and VGSH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. VGSH — Ранг доходности на риск
CALM
VGSH
Сравнение CALM c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.57 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.90 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.52 | -16.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.68 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.11 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и VGSH
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -5.70% | -68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -0.88% | -36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -0.97% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -5.66% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -5.70% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.59% | -0.29% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -0.60% | -29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.36% | 0.22% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и VGSH
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 0.35% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 0.88% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.15% | 1.29% | +31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 1.97% | +30.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 1.57% | +29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и VGSH
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.37% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and VGSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (7.35%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs VGSH's -5.70%.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор