Сравнение CALM с QYLD
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, CALM returned 10.18%/yr vs 9.75%/yr for QYLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CALM имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции QYLD немного отстают с 9.75%.
CALM
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 11.70%
- 6 месяцев
- 16.00%
- С начала года
- 12.43%
- 1 год
- -11.09%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 10.18%
QYLD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам CALM и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 12.43% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.37% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between CALM and QYLD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between CALM and QYLD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CALM
QYLD
Сравнение CALM c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALM | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 4.25 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 21.84 | -22.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALM и QYLD
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -24.75% | -49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -4.97% | -32.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -19.06% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -24.61% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -24.75% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -2.33% | -19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -3.81% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 0.97% | +24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и QYLD
Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 5.76% | +5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 9.59% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 10.73% | +23.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 14.98% | +17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.28% | 15.59% | +15.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и QYLD
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности QYLD в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 5.44% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.63% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and QYLD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALM has higher volatility (11.13%) compared to QYLD (5.76%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор