PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с PBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с PBF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and PBF (PBF Energy Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while PBF operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, CALM returned 9.86%/yr vs 8.57%/yr for PBF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и PBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и PBF Energy Inc. (PBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PBF с доходностью 56.73%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции PBF по среднегодовой доходности: 9.86% против 8.57% соответственно.

CALM

1 день
-2.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-14.73%
3 года*
23.34%
5 лет*
22.16%
10 лет*
9.86%

PBF

1 день
1.85%
1 месяц
3.05%
С начала года
56.73%
6 месяцев
40.01%
1 год
104.52%
3 года*
4.73%
5 лет*
21.61%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и PBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-0.54%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
PBF
PBF Energy Inc.		56.73%6.75%-37.99%9.97%215.81%82.68%-77.12%0.16%-4.93%33.64%

Correlation

The correlation between CALM and PBF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.15

The correlation between CALM and PBF shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.70B

PBF:

$5.05B

EPS

CALM:

$14.48

PBF:

$3.74

Коэффициент P/E

CALM:

5.39

PBF:

11.20

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

PBF:

0.04

Коэффициент P/S

CALM:

1.08

PBF:

0.16

Коэффициент P/B

CALM:

1.37

PBF:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

PBF:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

PBF:

$127.70M

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

PBF:

$812.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

PBF Energy Inc.

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с OMFLCALM с FDPCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO
Часто сравнивают с PBF:
PBF с PSXPBF с MPCPBF с JPMPBF с CVXPBF с SPYPBF с DVNPBF с VOO

Доходность на риск

CALM vs. PBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PBF
Ранг доходности на риск PBF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c PBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и PBF Energy Inc. (PBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALMPBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.68

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.24

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.12

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

6.88

-7.44

CALM vs. PBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PBF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и PBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALM и PBF

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки PBF в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и PBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMPBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-91.51%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-34.86%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-76.04%

+39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-76.04%

+39.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-91.51%

+52.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-26.86%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-37.87%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.95%

15.77%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и PBF

Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 6.31%, в то время как у PBF Energy Inc. (PBF) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMPBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

14.54%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

47.59%

-27.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.03%

64.62%

-31.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.61%

60.52%

-27.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

67.23%

-36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и PBF

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности PBF в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.15%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
PBF
PBF Energy Inc.		2.63%4.06%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и PBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и PBF Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
7.90B
(CALM) Общая выручка
(PBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и PBF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и PBF Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
3.5%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and PBF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBF has higher volatility (14.54%) compared to CALM (6.31%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs PBF's -91.51%.

PBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и PBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор