Сравнение CALM с NVDY
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CALM returned 22.85%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
CALM
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 8.39%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALM и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -5.17% | -15.61% | 87.00% | 21.80% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between CALM and NVDY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CALM
NVDY
Сравнение CALM c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.75 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 9.22 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.76 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.65 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и NVDY
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -34.08% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -12.81% | -24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -34.08% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.38% | -5.47% | -28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -6.15% | -24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.46% | 5.21% | +18.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и NVDY
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 6.85%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 9.43% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 20.71% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 27.33% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 38.22% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 38.22% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и NVDY
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.45% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALM and NVDY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to CALM (6.85%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор