PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPVOO
Дох-ть с нач. г.-10.21%10.40%
Дох-ть за 1 год-20.24%32.36%
Дох-ть за 3 года-14.11%11.45%
Дох-ть за 5 лет11.45%15.03%
Дох-ть за 10 лет10.46%12.94%
Коэф-т Шарпа-0.562.95
Дневная вол-ть33.45%11.59%
Макс. просадка-54.27%-33.99%
Current Drawdown-46.19%-0.14%

Корреляция

0.35
-1.001.00

Корреляция между BEP и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEP и VOO

С начала года, BEP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
454.75%
515.84%
BEP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Partners L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
-0.56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.95

Сравнение коэффициента Шарпа BEP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEP и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.56
2.95
BEP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и VOO

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
5.89%5.14%5.05%3.39%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BEP и VOO

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEP и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.19%
-0.14%
BEP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и VOO

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.86%
2.89%
BEP
VOO