PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BEP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEP и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		24.16%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.14% соответственно.

BEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.49%
С начала года
24.16%
6 месяцев
27.09%
1 год
55.44%
3 года*
7.41%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
13.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с BIPBEP с CWENBEP с CALMBEP с AY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BEP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.01

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.53

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.06

1.55

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

7.31

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.01

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.83

-0.30

Корреляция

Корреляция между BEP и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и VOO

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.57%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BEP и VOO

Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BEPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.85%

-33.99%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-11.98%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.29%

-24.52%

-23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.85%

-33.99%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-5.55%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-3.72%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

2.55%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и VOO

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.34%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.97%

9.47%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

18.11%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

16.82%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

17.99%

+11.78%