Сравнение BEP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEP или VOO.
Основные характеристики
BEP | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.21% | 10.40% |
Дох-ть за 1 год | -20.24% | 32.36% |
Дох-ть за 3 года | -14.11% | 11.45% |
Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 15.03% |
Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.95 |
Дневная вол-ть | 33.45% | 11.59% |
Макс. просадка | -54.27% | -33.99% |
Current Drawdown | -46.19% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между BEP и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BEP и VOO
С начала года, BEP показывает доходность -10.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Partners L.P. | -0.56 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.95 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и VOO
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Renewable Partners L.P. | 5.89% | 5.14% | 5.05% | 3.39% | 2.68% | 6.08% | 7.57% | 5.36% | 7.87% | 8.33% | 6.95% | 10.75% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BEP и VOO
Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEP и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и VOO
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.