Сравнение BEP с BIP
BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BEP in Utilities - Renewable, BIP in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, BEP returned 14.52%/yr vs 13.56%/yr for BIP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP показывает доходность 38.52%, что значительно выше, чем у BIP с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции BEP превзошли акции BIP по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.56% соответственно.
BEP
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 38.52%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 55.90%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 14.52%
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам BEP и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 38.52% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between BEP and BIP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between BEP and BIP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEP:
$11.08B
BIP:
$17.85B
BEP:
$0.66
BIP:
$0.91
BEP:
55.24
BIP:
42.86
BEP:
0.40
BIP:
0.22
BEP:
1.66
BIP:
0.74
BEP:
2.99
BIP:
3.87
BEP:
$6.37B
BIP:
$24.01B
BEP:
$2.19B
BIP:
$6.49B
BEP:
$4.69B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP vs. BIP — Ранг доходности на риск
BEP
BIP
Сравнение BEP c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.79 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 3.87 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BEP и BIP
Максимальная просадка BEP за все время составила -53.85%, примерно равная максимальной просадке BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.85% | -56.07% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.50% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.58% | -41.53% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.46% | -49.85% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.85% | -51.33% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.20% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.26% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 5.75% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP и BIP
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.60% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.38% | 15.18% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 19.60% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.94% | 26.67% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 28.03% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP и BIP
Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BIP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.19% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEP и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEP и BIP
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 210.05M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 138.06M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -113.41M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
BEP and BIP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (6.80%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BEP dropped -53.85% vs BIP's -56.07%.
BEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEP и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор