PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEP с CWEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEP и CWEN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BEP и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
136.98%
78.90%
BEP
CWEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEP:

-0.26

CWEN:

0.15

Коэф-т Сортино

BEP:

-0.15

CWEN:

0.44

Коэф-т Омега

BEP:

0.98

CWEN:

1.05

Коэф-т Кальмара

BEP:

-0.18

CWEN:

0.10

Коэф-т Мартина

BEP:

-0.80

CWEN:

0.42

Индекс Язвы

BEP:

11.82%

CWEN:

11.11%

Дневная вол-ть

BEP:

35.79%

CWEN:

30.72%

Макс. просадка

BEP:

-54.27%

CWEN:

-58.71%

Текущая просадка

BEP:

-45.37%

CWEN:

-28.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEP:

$15.41B

CWEN:

$5.15B

EPS

BEP:

-$0.81

CWEN:

$1.03

PEG коэффициент

BEP:

3.51

CWEN:

27.32

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$5.83B

CWEN:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$1.81B

CWEN:

$424.00M

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$3.65B

CWEN:

$931.00M

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у CWEN с доходностью 1.06%.


BEP

С начала года

-8.83%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-5.05%

1 год

-11.23%

5 лет

2.60%

10 лет

9.64%

CWEN

С начала года

1.06%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

3.66%

1 год

2.07%

5 лет

10.77%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEP c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEP, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.260.15
Коэффициент Сортино BEP, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.150.44
Коэффициент Омега BEP, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.05
Коэффициент Кальмара BEP, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.180.10
Коэффициент Мартина BEP, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.800.42
BEP
CWEN

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CWEN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
0.15
BEP
CWEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и CWEN

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CWEN в 6.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
4.64%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%10.75%
CWEN
Clearway Energy, Inc.
6.35%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEP и CWEN

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки CWEN в -58.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и CWEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.37%
-28.07%
BEP
CWEN

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и CWEN

Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.28%
6.57%
BEP
CWEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab