PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEP с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BEP и BN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BEP и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
774.20%
1,005.48%
BEP
BN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEP:

0.39

BN:

1.11

Коэф-т Сортино

BEP:

0.85

BN:

1.55

Коэф-т Омега

BEP:

1.10

BN:

1.20

Коэф-т Кальмара

BEP:

0.26

BN:

1.45

Коэф-т Мартина

BEP:

1.04

BN:

5.21

Индекс Язвы

BEP:

13.55%

BN:

6.00%

Дневная вол-ть

BEP:

36.05%

BN:

28.24%

Макс. просадка

BEP:

-54.26%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

BEP:

-41.88%

BN:

-13.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEP:

$14.73B

BN:

$87.84B

EPS

BEP:

-$0.89

BN:

$0.31

Общая выручка (12 мес.)

BEP:

$5.81B

BN:

$86.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEP:

$2.21B

BN:

$18.46B

EBITDA (12 мес.)

BEP:

$3.66B

BN:

$27.13B

Доходность по периодам

С начала года, BEP показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции BEP уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.59% соответственно.


BEP

С начала года

5.67%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-8.05%

1 год

9.08%

5 лет

9.09%

10 лет

9.51%

BN

С начала года

-6.44%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

3.15%

1 год

29.29%

5 лет

22.45%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEP и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEP
Ранг риск-скорректированной доходности BEP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEP c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.391.11
Коэффициент Сортино BEP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.851.55
Коэффициент Омега BEP, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.20
Коэффициент Кальмара BEP, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.261.45
Коэффициент Мартина BEP, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.045.21
BEP
BN

Показатель коэффициента Шарпа BEP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEP и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.39
1.11
BEP
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEP и BN

Дивидендная доходность BEP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BN в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.
6.07%6.23%5.14%5.05%3.40%2.68%6.08%7.57%5.36%7.87%8.33%6.95%
BN
Brookfield Corp
0.62%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.97%1.75%

Просадки

Сравнение просадок BEP и BN

Максимальная просадка BEP за все время составила -54.26%, что меньше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-41.88%
-13.38%
BEP
BN

Волатильность

Сравнение волатильности BEP и BN

Текущая волатильность для Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) составляет 8.26%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что BEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.26%
11.92%
BEP
BN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEP и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Renewable Partners L.P. и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab