PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с VBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs 10.00%/yr for VBR. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. CALF charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.19%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

Сравнение доходности по годам CALF и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%9.37%

Correlation

The correlation between CALF and VBR is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between CALF and VBR shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и VBR

Секторы
CALF
VBR

Технологии

23.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

23.2%
13.6%

Энергетика

13.7%
4.3%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

9.3%
17.3%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Недвижимость

1.8%
11.1%

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

CALF
23.4%
VBR
10.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
VBR
13.6%

Энергетика

CALF
13.7%
VBR
4.3%

Здравоохранение

CALF
11.6%
VBR
8.4%

Промышленность

CALF
9.3%
VBR
17.3%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
VBR
2.4%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
VBR
4.2%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
VBR
5.3%

Недвижимость

CALF
1.8%
VBR
11.1%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
VBR
17.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

VBR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

CALF vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.90

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.80

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

3.19

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

11.66

+7.68

CALF vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и VBR

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-61.98%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-8.85%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-24.19%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-24.19%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.55%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-8.21%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.42%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VBR

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.82%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.35%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.85%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

19.56%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

21.66%

+4.23%

Сравнение комиссий CALF и VBR

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VBR

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

CALF and VBR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to VBR (3.82%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, VBR leads with 10.00% vs 6.56% for CALF. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBR has performed better with a 10.00% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.09% for CALF.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.05% for VBR.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор