PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALF с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CALF и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%37.28%

Correlation

The correlation between CALF and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.23

The correlation between CALF and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CALF vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CALFUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.17

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

9.39

+2.28

CALF vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и UGA

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALFUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-86.59%

+39.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-18.96%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.68%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-38.11%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-18.05%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-36.69%

+26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

6.43%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и UGA

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 5.39%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALFUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.24%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

30.57%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

35.22%

-19.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

34.45%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

37.22%

-11.25%

Сравнение комиссий CALF и UGA

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и UGA

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CALF and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for UGA.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while UGA is Oil & Gas. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Pacer and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор