PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с TPSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с TPSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 9.68%/yr for TPSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for TPSC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и TPSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у TPSC с доходностью 17.14%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

TPSC

1 день
1.44%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.14%
1 год
24.13%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и TPSC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%4.93%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		17.14%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%

Correlation

The correlation between CALF and TPSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between CALF and TPSC shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и TPSC

Секторы
CALF
TPSC

Технологии

32.4%
13.0%

Потребительский циклический сектор

28.5%
13.7%

Здравоохранение

9.7%
7.2%

Энергетика

8.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
0.6%

Промышленность

5.4%
18.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.0%

Сырьевые материалы

1.6%
5.3%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
23.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

CALF
32.4%
TPSC
13.0%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
TPSC
13.7%

Здравоохранение

CALF
9.7%
TPSC
7.2%

Энергетика

CALF
8.9%
TPSC
5.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
TPSC
0.6%

Промышленность

CALF
5.4%
TPSC
18.6%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
TPSC
5.0%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
TPSC
5.3%

Недвижимость

CALF
1.5%
TPSC
0.7%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
TPSC
23.9%

Коммунальные услуги

CALF

-

TPSC
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY

Доходность на риск

CALF vs. TPSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c TPSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFTPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.58

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.43

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.71

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

8.90

+6.05

CALF vs. TPSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TPSC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и TPSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и TPSC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки TPSC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TPSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFTPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-41.79%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.95%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-23.44%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-23.63%

-10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.29%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и TPSC

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFTPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.45%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.60%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.37%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

19.81%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

24.30%

+1.61%

Сравнение комиссий CALF и TPSC

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TPSC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и TPSC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TPSC в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and TPSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to TPSC (3.45%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs TPSC's -41.79%.

On 5-year performance, TPSC leads with 9.68% vs 6.53% for CALF. On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 9.68% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.02% for TPSC.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while TPSC is Small Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.52% for TPSC.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и TPSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор