Сравнение CALF с TMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).
CALF и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CALF и TMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -11.04% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -8.10%.
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и TMFS
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Доходность на риск
CALF vs. TMFS — Ранг доходности на риск
CALF
TMFS
Сравнение CALF c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.10 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.09 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.25 | +6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CALF и TMFS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и TMFS
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и TMFS
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -48.79% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -15.73% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -45.68% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -25.54% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -19.45% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.27% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и TMFS
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.25%, в то время как у Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.89% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.48% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 24.44% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.98% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 25.65% | +0.53% |