PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с TMFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с TMFS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool. CALF is passively managed, while TMFS is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs -1.15%/yr for TMFS. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CALF charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for TMFS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и TMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью 5.44%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

TMFS

1 день
-1.37%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
4.34%
С начала года
5.44%
1 год
5.88%
3 года*
7.84%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
—
Всё время*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF
$145.00K$126.08K$197.11K

Сравнение доходности по годам CALF и TMFS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-8.23%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		5.44%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%

Correlation

The correlation between CALF and TMFS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between CALF and TMFS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и TMFS

Секторы
CALF
TMFS

Технологии

23.4%
24.5%

Потребительский циклический сектор

23.2%
7.4%

Энергетика

13.7%
2.4%

Здравоохранение

11.6%
22.2%

Промышленность

9.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%
2.1%

Недвижимость

1.8%
5.2%

Финансовые услуги

0.2%
13.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
23.4%
TMFS
24.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
TMFS
7.4%

Энергетика

CALF
13.7%
TMFS
2.4%

Здравоохранение

CALF
11.6%
TMFS
22.2%

Промышленность

CALF
9.3%
TMFS
22.4%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
TMFS

-

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
TMFS
0.0%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
TMFS
2.1%

Недвижимость

CALF
1.8%
TMFS
5.2%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
TMFS
13.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

TMFS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV

Доходность на риск

CALF vs. TMFS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c TMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFTMFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.30

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
0.59

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

0.38

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

1.04

+18.30

CALF vs. TMFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TMFS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и TMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и TMFS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и TMFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFTMFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-48.79%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-15.73%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-27.05%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-45.68%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-14.57%

+13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-19.43%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.69%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и TMFS

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеют волатильность 5.54% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFTMFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.42%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

14.39%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.96%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

23.03%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

25.39%

+0.50%

Сравнение комиссий CALF и TMFS

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и TMFS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and TMFS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to TMFS (5.42%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs TMFS's -48.79%.

On 5-year performance, CALF leads with 6.56% vs -1.15% for TMFS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TMFS has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 6.56% return vs -1.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for TMFS.

CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while TMFS is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Pacer and Motley Fool. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.85% for TMFS.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и TMFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор