PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SPGP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.80%/yr vs 7.97%/yr for SPGP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 6.06%.

CALF

1 день
0.46%
1 месяц
7.83%
С начала года
14.10%
6 месяцев
11.90%
1 год
30.59%
3 года*
9.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.10%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%14.84%

Correlation

The correlation between CALF and SPGP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between CALF and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SPGP

Секторы
CALF
SPGP

Технологии

32.4%
24.9%

Потребительский циклический сектор

28.5%
17.6%

Здравоохранение

9.7%
3.7%

Энергетика

8.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.8%

Промышленность

5.4%
16.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.5%
2.9%

Финансовые услуги

0.2%
20.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
32.4%
SPGP
24.9%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
SPGP
17.6%

Здравоохранение

CALF
9.7%
SPGP
3.7%

Энергетика

CALF
8.9%
SPGP
6.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
SPGP
6.8%

Промышленность

CALF
5.4%
SPGP
16.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
SPGP

-

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SPGP

-

Недвижимость

CALF
1.5%
SPGP
2.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SPGP
20.9%

Коммунальные услуги

CALF

-

SPGP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

CALF vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.04

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.57

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

1.45

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

5.54

+7.89

CALF vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SPGP

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-42.08%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.15%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-22.87%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-22.87%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.05%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-4.35%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.92%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SPGP

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.93%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.43%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

12.24%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.63%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.60%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

21.23%

+4.76%

Сравнение комиссий CALF и SPGP

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SPGP

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPGP в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.20%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SPGP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to CALF (4.93%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, SPGP leads with 7.97% vs 3.80% for CALF. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGP has performed better with a 7.97% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.88% for SPGP.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPGP is Multi-factor. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SPGP tracks S&P 500 GARP Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.36% for SPGP.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор