Сравнение CALF с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
CALF и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.42% | 2.33% | -7.41% | 4.95% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
CALF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и SMCF
CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
CALF vs. SMCF — Ранг доходности на риск
CALF
SMCF
Сравнение CALF c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.14 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.80 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CALF и SMCF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и SMCF
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и SMCF
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -28.48% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -16.56% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -3.23% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -5.61% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.18% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и SMCF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.91% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 11.95% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 23.41% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.82% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 20.82% | +5.36% |