PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SMCF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 40.15% vs 34.54% for SMCF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CALF charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 25.64%, а SMCF немного ниже – 24.39%.

CALF

1 день
-0.91%
1 месяц
7.53%
6 месяцев
20.69%
С начала года
25.64%
1 год
40.15%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
10.66%

SMCF

1 день
-0.68%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
16.13%
С начала года
24.39%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF
$26.51M$26.90M$25.92M

SMCF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
$43.36K$22.19K$17.06K

Сравнение доходности по годам CALF и SMCF

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		25.64%2.33%-7.41%7.26%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		24.39%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between CALF and SMCF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.83

The correlation between CALF and SMCF shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и SMCF

Секторы
CALF
SMCF

Технологии

23.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

23.2%
3.8%

Энергетика

13.7%
7.7%

Здравоохранение

11.6%
7.3%

Промышленность

9.3%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.3%

Сырьевые материалы

4.2%
2.5%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
55.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
23.4%
SMCF
9.3%

Потребительский циклический сектор

CALF
23.2%
SMCF
3.8%

Энергетика

CALF
13.7%
SMCF
7.7%

Здравоохранение

CALF
11.6%
SMCF
7.3%

Промышленность

CALF
9.3%
SMCF
10.4%

Коммуникационные услуги

CALF
7.6%
SMCF
0.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
5.3%
SMCF
1.3%

Сырьевые материалы

CALF
4.2%
SMCF
2.5%

Недвижимость

CALF
1.8%
SMCF
0.5%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SMCF
55.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

CALF vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CALF c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.28

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

4.87

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

13.44

+5.89

CALF vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SMCF

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-28.48%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.13%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.68%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-4.97%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.58%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SMCF

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

3.42%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.11%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.25%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

19.87%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

19.87%

+6.02%

Сравнение комиссий CALF и SMCF

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SMCF

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SMCF в 3.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.09%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.14%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SMCF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.54%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, CALF leads with 40.15% vs 34.54% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CALF has performed better with a 40.15% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.09% for CALF.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Themes. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.29% for SMCF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор