PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SMCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CALF returned 30.24% vs 32.87% for SMCF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 13.34%, а SMCF немного выше – 13.75%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SMCF

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.63%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SMCF

2026 (YTD)202520242023
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%4.95%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		13.75%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between CALF and SMCF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between CALF and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и SMCF

Секторы
CALF
SMCF

Технологии

29.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

28.3%
2.6%

Энергетика

10.3%
18.2%

Здравоохранение

9.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
1.5%

Промышленность

5.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
50.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
29.7%
SMCF
11.0%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
SMCF
2.6%

Энергетика

CALF
10.3%
SMCF
18.2%

Здравоохранение

CALF
9.4%
SMCF
4.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
SMCF
1.5%

Промышленность

CALF
5.9%
SMCF
9.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
SMCF
1.4%

Недвижимость

CALF
1.6%
SMCF
0.5%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SMCF
0.6%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SMCF
50.0%

Коммунальные услуги

CALF

-

SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVYSMCF с AVMV

Доходность на риск

CALF vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.95

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.63

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.46

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.91

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CALF и SMCF

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-28.48%

-19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-7.13%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.44%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.29%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.65%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SMCF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.55%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.00%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.18%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.31%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

20.31%

+5.71%

Сравнение комиссий CALF и SMCF

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SMCF

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SMCF в 3.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.44%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SMCF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to SMCF (3.55%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 32.87% vs 30.24% for CALF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 32.87% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

SMCF has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 1.28% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Themes. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор