PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с ISVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 11.33%/yr for ISVL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности CALF и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 10.32%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

ISVL

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
6.36%
С начала года
10.32%
1 год
25.91%
3 года*
20.51%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%13.38%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		10.32%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between CALF and ISVL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.63

Over the past year, the correlation between CALF and ISVL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CALF и ISVL

Секторы
CALF
ISVL

Технологии

32.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

28.5%
11.0%

Здравоохранение

9.7%
3.7%

Энергетика

8.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.7%

Промышленность

5.4%
21.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.6%
9.8%

Недвижимость

1.5%
11.2%

Финансовые услуги

0.2%
21.9%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

CALF
32.4%
ISVL
5.3%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
ISVL
11.0%

Здравоохранение

CALF
9.7%
ISVL
3.7%

Энергетика

CALF
8.9%
ISVL
5.8%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
ISVL
2.7%

Промышленность

CALF
5.4%
ISVL
21.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
ISVL
4.8%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
ISVL
9.8%

Недвижимость

CALF
1.5%
ISVL
11.2%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
ISVL
21.9%

Коммунальные услуги

CALF

-

ISVL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

CALF vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.76

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.51

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.09

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

8.04

+6.90

CALF vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и ISVL

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-30.48%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.48%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-12.93%

-21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-30.48%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.55%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.23%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и ISVL

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.50%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

12.70%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

14.81%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

16.92%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

16.72%

+9.19%

Сравнение комиссий CALF и ISVL

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и ISVL

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности ISVL в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.13%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and ISVL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to ISVL (3.50%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.33% vs 6.53% for CALF. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.33% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

ISVL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.14% for CALF.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.30% for ISVL.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор