PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с DGRS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both Small Cap Value Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while DGRS tracks the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 9.00%/yr for DGRS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у DGRS с доходностью 22.92%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

DGRS

1 день
1.72%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
14.78%
С начала года
22.92%
1 год
29.13%
3 года*
14.31%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		22.92%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%8.35%

Correlation

The correlation between CALF and DGRS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.88

The correlation between CALF and DGRS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и DGRS

Секторы
CALF
DGRS

Технологии

32.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

28.5%
16.1%

Здравоохранение

9.7%
1.2%

Энергетика

8.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
1.9%

Промышленность

5.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.3%

Сырьевые материалы

1.6%
8.1%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
25.5%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

CALF
32.4%
DGRS
9.2%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
DGRS
16.1%

Здравоохранение

CALF
9.7%
DGRS
1.2%

Энергетика

CALF
8.9%
DGRS
10.8%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
DGRS
1.9%

Промышленность

CALF
5.4%
DGRS
19.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
DGRS
6.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
DGRS
8.1%

Недвижимость

CALF
1.5%
DGRS
1.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
DGRS
25.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с VB

Доходность на риск

CALF vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.69

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.60

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.02

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

9.37

+5.58

CALF vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и DGRS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-44.83%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.68%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-27.57%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.57%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-6.67%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.12%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DGRS

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.91%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.22%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.37%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

20.33%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

23.57%

+2.34%

Сравнение комиссий CALF и DGRS

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DGRS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DGRS в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CALF and DGRS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to DGRS (3.91%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DGRS's -44.83%.

On 5-year performance, DGRS leads with 9.00% vs 6.53% for CALF. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRS has performed better with a 9.00% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.14% for CALF.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.38% for DGRS.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор