PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с DGRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с DGRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 5.89%/yr for DGRS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for DGRS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и DGRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 13.34%, а DGRS немного выше – 13.56%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

DGRS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.18%
3 года*
13.73%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и DGRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		13.56%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%8.07%

Correlation

The correlation between CALF and DGRS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between CALF and DGRS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и DGRS

Секторы
CALF
DGRS

Технологии

29.7%
8.7%

Потребительский циклический сектор

28.3%
16.5%

Энергетика

10.3%
12.0%

Здравоохранение

9.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.0%

Промышленность

5.9%
19.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.3%

Недвижимость

1.6%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
7.6%

Финансовые услуги

0.2%
24.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

CALF
29.7%
DGRS
8.7%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
DGRS
16.5%

Энергетика

CALF
10.3%
DGRS
12.0%

Здравоохранение

CALF
9.4%
DGRS
1.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
DGRS
2.0%

Промышленность

CALF
5.9%
DGRS
19.0%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
DGRS
6.3%

Недвижимость

CALF
1.6%
DGRS
1.7%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
DGRS
7.6%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
DGRS
24.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

DGRS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с VB

Доходность на риск

CALF vs. DGRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c DGRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFDGRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.41

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.19

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.61

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

8.01

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. DGRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DGRS равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DGRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFDGRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CALF и DGRS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки DGRS в -44.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DGRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFDGRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-44.83%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-9.68%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-27.57%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-27.57%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.78%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.73%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.15%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DGRS

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFDGRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.46%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.36%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.03%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.43%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

23.63%

+2.39%

Сравнение комиссий CALF и DGRS

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DGRS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DGRS в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.23%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

CALF and DGRS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to DGRS (4.46%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DGRS's -44.83%.

On 5-year performance, DGRS leads with 5.89% vs 4.12% for CALF. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRS has performed better with a 5.89% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DGRS has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.28% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while DGRS is Small Cap Value Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.38% for DGRS.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и DGRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор