PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с DEEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DEEP is a Small Cap Value Equities fund tracking the DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 3.74%/yr for DEEP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности CALF и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 12.39%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и DEEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%5.69%-2.97%22.37%-17.71%35.66%-9.96%12.54%-7.17%18.75%

Correlation

The correlation between CALF and DEEP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.86

The correlation between CALF and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и DEEP

Секторы
CALF
DEEP

Технологии

29.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

28.3%
25.5%

Энергетика

10.3%
5.7%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.1%

Промышленность

5.9%
25.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.5%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
4.8%

Финансовые услуги

0.2%
8.6%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
29.7%
DEEP
8.5%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
DEEP
25.5%

Энергетика

CALF
10.3%
DEEP
5.7%

Здравоохранение

CALF
9.4%
DEEP
6.6%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
DEEP
4.1%

Промышленность

CALF
5.9%
DEEP
25.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
DEEP
10.5%

Недвижимость

CALF
1.6%
DEEP
3.1%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
DEEP
4.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
DEEP
8.6%

Коммунальные услуги

CALF

-

DEEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с QQQDEEP с IVV

Доходность на риск

CALF vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.46

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.16

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.35

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

6.76

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DEEP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.46

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CALF и DEEP

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-52.52%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.87%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-28.40%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-28.40%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-2.02%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-10.40%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.12%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и DEEP

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.92%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.67%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.29%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

19.18%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

21.65%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.27%

+1.75%

Сравнение комиссий CALF и DEEP

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и DEEP

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DEEP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Часто задаваемые вопросы

CALF and DEEP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.67%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs DEEP's -52.52%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs 3.74% for DEEP. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs 3.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.28% for CALF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while DEEP is Small Cap Value Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while DEEP tracks DEEP-US - Acquirers Deep Value Index. They also come from different issuers: Pacer and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.80% for DEEP.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор