Сравнение CAKE с EQH
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and EQH (Equitable Holdings, Inc.) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while EQH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CAKE returned 8.52%/yr vs 9.89%/yr for EQH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и EQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у EQH с доходностью -6.30%.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 26.54%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
EQH
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и EQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -17.08% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | -6.30% | 3.17% | 45.04% | 19.63% | -10.17% | 31.00% | 6.52% | 53.13% | -14.75% |
Correlation
The correlation between CAKE and EQH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.41 |
The correlation between CAKE and EQH shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
EQH:
-$3.67
CAKE:
1.39
EQH:
0.87
CAKE:
$1.96B
EQH:
$11.32B
CAKE:
$1.54B
EQH:
$6.96B
CAKE:
$161.36M
EQH:
-$759.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. EQH — Ранг доходности на риск
CAKE
EQH
Сравнение CAKE c EQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Equitable Holdings, Inc. (EQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | EQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.42 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.82 | +2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и EQH
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки EQH в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и EQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -61.33% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -35.85% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -35.85% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -35.85% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.51% | +19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -12.12% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 18.23% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и EQH
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Equitable Holdings, Inc. (EQH) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | EQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.41% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 25.38% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 31.86% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 33.05% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 38.75% | +5.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и EQH
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности EQH в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
EQH Equitable Holdings, Inc. | 2.52% | 2.20% | 1.99% | 2.58% | 2.72% | 2.17% | 2.58% | 2.34% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и EQH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Equitable Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и EQH
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
EQH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
EQH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
EQH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equitable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 621.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and EQH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (10.45%) compared to EQH (9.41%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs EQH's -61.33%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и EQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор