PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAKE с CSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAKE с CSL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CSL operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CAKE returned 6.31%/yr vs 14.57%/yr for CSL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAKE и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям CSL по среднегодовой доходности: 6.31% против 14.57% соответственно.

CAKE

1 день
0.40%
1 месяц
26.54%
С начала года
50.58%
6 месяцев
52.45%
1 год
34.66%
3 года*
33.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
6.31%

CSL

1 день
0.82%
1 месяц
4.26%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.47%
1 год
-2.49%
3 года*
14.36%
5 лет*
13.87%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAKE и CSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		50.58%8.61%39.33%14.01%-17.02%5.64%-3.53%-7.82%-7.44%-17.83%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		8.12%-12.26%19.14%34.26%-4.08%60.64%-1.96%63.10%-10.31%4.51%

Correlation

The correlation between CAKE and CSL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г.

0.30

Фундаментальные показатели

EPS

CAKE:

$2.39

CSL:

$17.08

Коэффициент P/E

CAKE:

31.49

CSL:

20.13

Коэффициент PEG

CAKE:

0.70

CSL:

0.52

Коэффициент P/S

CAKE:

1.39

CSL:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$1.96B

CSL:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$1.54B

CSL:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$161.36M

CSL:

$1.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cheesecake Factory Incorporated

Carlisle Companies Incorporated

Часто сравнивают с CAKE:
CAKE с PLAYCAKE с KOCAKE с SCHDCAKE с GAMBCAKE с YUMCAKE с SOFICAKE с AXP
Часто сравнивают с CSL:
CSL с NVTCSL с URICSL с LECOCSL с SPYCSL с ROPCSL с GGGCSL с VOO

Доходность на риск

CAKE vs. CSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг доходности на риск CAKE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAKE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг доходности на риск CSL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAKE c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAKECSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.14

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.05

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.16

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

-0.27

+2.13

CAKE vs. CSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CSL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAKE и CSL

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и CSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAKECSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.17%

-64.56%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-31.67%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.39%

-37.72%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-37.72%

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.50%

-38.68%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.08%

+27.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-12.32%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

18.90%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и CSL

The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Carlisle Companies Incorporated (CSL) имеют волатильность 10.45% и 10.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAKECSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

10.87%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.48%

24.85%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.74%

36.22%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

30.81%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.49%

29.68%

+14.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и CSL

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CSL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		1.51%2.14%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.28%1.31%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
-867.20M
1.05B
(CAKE) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
78.1%
0
Активы портфеля
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CAKE and CSL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSL has higher volatility (10.87%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs CSL's -64.56%.

CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAKE и CSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор