Сравнение CAIE с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
CAIE и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и ZHDG
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
CAIE vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
CAIE
ZHDG
Сравнение CAIE c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.33 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и ZHDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и ZHDG
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и ZHDG
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -23.27% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.25% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -8.40% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и ZHDG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 11.80% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.80% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 11.80% | +0.52% |