Сравнение CAIE с XDTE
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while XDTE is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAIE показывает доходность 9.42%, а XDTE немного ниже – 9.12%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CAIE and XDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов CAIE и XDTE
Секторы
CAIE
XDTE
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
XDTE
Коммуникационные услуги
CAIE
-
XDTE
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
XDTE
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
XDTE
Энергетика
CAIE
-
XDTE
Финансовые услуги
CAIE
-
XDTE
Здравоохранение
CAIE
-
XDTE
Промышленность
CAIE
-
XDTE
Недвижимость
CAIE
-
XDTE
Технологии
CAIE
-
XDTE
Коммунальные услуги
CAIE
-
XDTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CAIE
XDTE
Сравнение CAIE c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.26 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и XDTE
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -19.09% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.39% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.31% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.99% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.84% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.84% | -1.93% |
Сравнение комиссий CAIE и XDTE
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и XDTE
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and XDTE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and Roundhill. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор