Сравнение CAIE с VTES
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.71%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.71% | 2.41% |
Correlation
The correlation between CAIE and VTES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. VTES — Ранг доходности на риск
CAIE
VTES
Сравнение CAIE c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.82 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и VTES
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -2.42% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.57% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.50% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и VTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 1.24% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 1.72% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 1.72% | +10.19% |
Сравнение комиссий CAIE и VTES
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и VTES
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and VTES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 2.75% for VTES.
CAIE is categorized as Derivative Income, while VTES is Municipal Bonds. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTES tracks S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.07% for VTES.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор