PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIE с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

CAIE и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIE и VTES

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий CAIE и VTES

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

CAIE vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.79

-0.56

Корреляция

Корреляция между CAIE и VTES составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и VTES

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CAIE и VTES

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIEVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-2.42%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.09%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.48%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и VTES

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIEVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

1.82%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

1.75%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

1.75%

+10.57%