Сравнение CAIE с VTES
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 3.29% for VTES. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.86%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between CAIE and VTES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. VTES — Ранг доходности на риск
CAIE
VTES
Сравнение CAIE c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.25 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 6.42 | +6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и VTES
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -2.42% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -1.47% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.42% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -0.50% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.51% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и VTES
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.22% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 0.98% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 1.24% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 1.71% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 1.71% | +10.29% |
Сравнение комиссий CAIE и VTES
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и VTES
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности VTES в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.74% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and VTES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to VTES (0.22%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs VTES's -2.42%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 3.29% for VTES. On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VTES has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 2.74% for VTES.
CAIE is categorized as Derivative Income, while VTES is Municipal Bonds. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while VTES tracks S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Calamos and Vanguard. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.07% for VTES.
VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор