Сравнение CAIE с USOI
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while USOI is a Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CAIE and USOI is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. USOI — Ранг доходности на риск
CAIE
USOI
Сравнение CAIE c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.89 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и USOI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -19.49% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -5.06% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -7.20% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 22.46% | -10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 22.61% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 22.61% | -10.70% |
Сравнение комиссий CAIE и USOI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и USOI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and USOI have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 13.05% for CAIE.
CAIE is categorized as Derivative Income, while USOI is Commodities. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Calamos and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор