Сравнение CAIE с UGA
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.32%.
CAIE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.30%
- С начала года
- 70.32%
- 6 месяцев
- 66.23%
- 1 год
- 64.18%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам CAIE и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.40% | 15.12% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.32% | 1.97% |
Correlation
The correlation between CAIE and UGA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. UGA — Ранг доходности на риск
CAIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение CAIE c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и UGA
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -86.59% | +78.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -14.94% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -36.72% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 35.20% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 34.40% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 37.25% | -25.19% |
Сравнение комиссий CAIE и UGA
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и UGA
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.30% | 7.46% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and UGA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CAIE has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 0.00% for UGA.
CAIE is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Calamos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор