Сравнение CAIE с PBP
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - CAIE tracks the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index while PBP tracks the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 15.72% for PBP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.31%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам CAIE и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.31% | 10.84% |
Correlation
The correlation between CAIE and PBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between CAIE and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CAIE и PBP
Секторы
CAIE
PBP
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
PBP
Коммуникационные услуги
CAIE
-
PBP
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
PBP
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
PBP
Энергетика
CAIE
-
PBP
Финансовые услуги
CAIE
-
PBP
Здравоохранение
CAIE
-
PBP
Промышленность
CAIE
-
PBP
Недвижимость
CAIE
-
PBP
Технологии
CAIE
-
PBP
Коммунальные услуги
CAIE
-
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. PBP — Ранг доходности на риск
CAIE
PBP
Сравнение CAIE c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 15.60 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и PBP
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -43.43% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -5.22% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.12% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -6.67% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.01% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и PBP
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.37% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 5.94% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 7.15% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 11.87% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.67% | -1.67% |
Сравнение комиссий CAIE и PBP
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и PBP
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности PBP в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.37% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and PBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAIE has higher volatility (3.37%) compared to PBP (2.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs PBP's -43.43%.
On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 15.72% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 11.37% for PBP.
CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.29% for PBP.
PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор