Сравнение CAIE с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
CAIE и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.69% | 15.15% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
CAIE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и PAPI
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
CAIE vs. PAPI — Ранг доходности на риск
CAIE
PAPI
Сравнение CAIE c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и PAPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и PAPI
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 10.50% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и PAPI
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -14.27% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -2.82% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.57% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и PAPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 14.14% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 11.96% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 11.96% | +0.38% |