PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с OVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 26.05% for OVL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 9.69%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.05%
3 года*
22.65%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и OVL

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%14.71%

Correlation

The correlation between CAIE and OVL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between CAIE and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и OVL

Секторы
CAIE
OVL

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

10.9%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
OVL
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

OVL
10.7%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

OVL
9.9%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

OVL
4.5%

Энергетика

CAIE

-

OVL
3.1%

Финансовые услуги

CAIE

-

OVL
10.9%

Здравоохранение

CAIE

-

OVL
8.3%

Промышленность

CAIE

-

OVL
7.8%

Недвижимость

CAIE

-

OVL
1.8%

Технологии

CAIE

-

OVL
39.1%

Коммунальные услуги

CAIE

-

OVL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

CAIE vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.79

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

12.41

+0.62

CAIE vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и OVL

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-35.49%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.73%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.02%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-6.68%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и OVL

Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.33%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.32%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

14.58%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

19.89%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

22.53%

-10.53%

Сравнение комиссий CAIE и OVL

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и OVL

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности OVL в 6.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and OVL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVL has higher volatility (5.33%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs OVL's -35.49%.

On 1-year performance, OVL leads with 26.05% vs 23.25% for CAIE. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVL has performed better with a 26.05% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 6.38% for OVL.

They also come from different issuers: Calamos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.79% for OVL.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор