Сравнение CAIE с OVL
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. CAIE is passively managed, while OVL is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью 13.81%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 13.81% | 14.91% |
Correlation
The correlation between CAIE and OVL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов CAIE и OVL
Секторы
CAIE
OVL
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
OVL
Коммуникационные услуги
CAIE
-
OVL
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
OVL
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
OVL
Энергетика
CAIE
-
OVL
Финансовые услуги
CAIE
-
OVL
Здравоохранение
CAIE
-
OVL
Промышленность
CAIE
-
OVL
Недвижимость
CAIE
-
OVL
Технологии
CAIE
-
OVL
Коммунальные услуги
CAIE
-
OVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. OVL — Ранг доходности на риск
CAIE
OVL
Сравнение CAIE c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.80 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и OVL
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -35.49% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.41% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -6.71% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и OVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.98% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 19.79% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 22.53% | -10.62% |
Сравнение комиссий CAIE и OVL
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и OVL
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности OVL в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.14% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and OVL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 6.14% for OVL.
CAIE is categorized as Derivative Income, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Calamos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.79% for OVL.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор