Сравнение CAIE с MRNY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while MRNY is actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -3.48% |
Correlation
The correlation between CAIE and MRNY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. MRNY — Ранг доходности на риск
CAIE
MRNY
Сравнение CAIE c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | -0.48 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и MRNY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -82.15% | +74.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -67.23% | +67.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -52.64% | +51.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и MRNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 49.38% | -37.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 50.75% | -38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 50.75% | -38.84% |
Сравнение комиссий CAIE и MRNY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и MRNY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and MRNY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for MRNY.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор