PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIE с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CAIE и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIE и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIE и JAAA

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		-3.27%15.15%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с SPYCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с CAIQCAIE с VOOGCAIE с CMP
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий CAIE и JAAA

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

CAIE vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.69

-1.46

Корреляция

Корреляция между CAIE и JAAA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и JAAA

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		11.86%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CAIE и JAAA

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIEJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-2.64%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-0.03%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-0.26%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и JAAA

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIEJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

1.81%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

1.69%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

1.67%

+10.65%