Сравнение CAIE с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
CAIE и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и IVVW
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
CAIE vs. IVVW — Ранг доходности на риск
CAIE
IVVW
Сравнение CAIE c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и IVVW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и IVVW
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и IVVW
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.79% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.90% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.87% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и IVVW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 15.56% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 13.10% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 13.10% | -0.78% |