PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с IVVW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds - CAIE tracks the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 16.51% for IVVW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.04%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.95%
1 год
16.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и IVVW

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.04%12.10%

Correlation

The correlation between CAIE and IVVW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.79

The correlation between CAIE and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и IVVW

Секторы
CAIE
IVVW

Сырьевые материалы

13.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

IVVW
10.0%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

IVVW
4.6%

Энергетика

CAIE

-

IVVW
3.2%

Финансовые услуги

CAIE

-

IVVW
11.0%

Здравоохранение

CAIE

-

IVVW
8.4%

Промышленность

CAIE

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

CAIE

-

IVVW
1.8%

Технологии

CAIE

-

IVVW
38.4%

Коммунальные услуги

CAIE

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

CAIE vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.07

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.85

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

15.15

-2.12

CAIE vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и IVVW

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-16.79%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-5.81%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.35%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.73%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и IVVW

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 3.37% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.42%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.89%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.02%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.67%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

12.67%

-0.67%

Сравнение комиссий CAIE и IVVW

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и IVVW

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and IVVW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVW has higher volatility (3.42%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 16.51% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 13.34% for CAIE.

CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор