PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAIE с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAIE и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIE и IAUI


2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF
-3.27%15.15%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
6.76%20.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 6.76%.


CAIE

1 день
0.43%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Autocallable Income ETF

NEOS Gold High Income ETF

Сравнение комиссий CAIE и IAUI

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.


Доходность на риск

Сравнение CAIE c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAIEIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.74

-0.51

Корреляция

Корреляция между CAIE и IAUI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и IAUI

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности IAUI в 9.83%


Просадки

Сравнение просадок CAIE и IAUI

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и IAUI.


Загрузка...

Показатели просадок


CAIEIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-16.88%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-9.46%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-1.89%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и IAUI


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAIEIAUIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

20.80%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

20.80%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

20.80%

-8.48%