PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

CAIE

1 день
0.33%
1 месяц
3.38%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и DBO

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		9.42%15.15%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-4.28%

Correlation

The correlation between CAIE and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов CAIE и DBO

Секторы
CAIE
DBO

Сырьевые материалы

13.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.4%
DBO

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

DBO

-

Энергетика

CAIE

-

DBO

-

Финансовые услуги

CAIE

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

CAIE

-

DBO

-

Промышленность

CAIE

-

DBO

-

Недвижимость

CAIE

-

DBO

-

Технологии

CAIE

-

DBO

-

Коммунальные услуги

CAIE

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

CAIE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAIE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIEDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

0.02

+2.33

Просадки

Сравнение просадок CAIE и DBO

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-90.18%

+82.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-52.68%

+52.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-62.25%

+61.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

34.58%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

32.31%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

31.79%

-19.88%

Сравнение комиссий CAIE и DBO

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и DBO

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.05%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 1.95% for DBO.

CAIE is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. CAIE tracks MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор