Сравнение CAIE с CPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).
CAIE и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 1.00% | 3.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 1.00%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и CPSM
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSM в 0.69%.
Доходность на риск
CAIE vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CAIE
CPSM
Сравнение CAIE c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и CPSM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CPSM
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CPSM
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -5.19% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | 0.00% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.21% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CPSM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 6.69% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 5.30% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 5.30% | +7.02% |