Сравнение CAIE с CANQ
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CAIE is passively managed, while CANQ is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у CANQ с доходностью 7.14%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 7.14% | 8.01% |
Correlation
The correlation between CAIE and CANQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов CAIE и CANQ
Секторы
CAIE
CANQ
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CAIE
CANQ
-
Коммуникационные услуги
CAIE
-
CANQ
-
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
CANQ
-
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
CANQ
-
Энергетика
CAIE
-
CANQ
-
Финансовые услуги
CAIE
-
CANQ
Здравоохранение
CAIE
-
CANQ
-
Промышленность
CAIE
-
CANQ
-
Недвижимость
CAIE
-
CANQ
-
Технологии
CAIE
-
CANQ
-
Коммунальные услуги
CAIE
-
CANQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CAIE
CANQ
Сравнение CAIE c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 1.33 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CANQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -12.79% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.95% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.75% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.68% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 12.68% | -0.77% |
Сравнение комиссий CAIE и CANQ
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CANQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности CANQ в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.38% | 5.02% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CANQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 4.38% for CANQ.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор