Сравнение CAIE с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.23% | 15.15% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -2.14% | 26.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -2.14%.
CAIE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGNC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. AGNC — Ранг доходности на риск
CAIE
AGNC
Сравнение CAIE c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.42 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и AGNC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и AGNC
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности AGNC в 14.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.85% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и AGNC
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -54.56% | +46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -13.80% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -13.60% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и AGNC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 22.89% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 25.71% | -13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 25.30% | -13.01% |