PortfoliosLab logo
Сравнение CAIBX с VTRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAIBX и VTRS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Viatris Inc. (VTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.29%
-39.57%
CAIBX
VTRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAIBX:

1.28

VTRS:

-0.73

Коэф-т Сортино

CAIBX:

1.74

VTRS:

-0.89

Коэф-т Омега

CAIBX:

1.26

VTRS:

0.88

Коэф-т Кальмара

CAIBX:

1.52

VTRS:

-0.47

Коэф-т Мартина

CAIBX:

7.37

VTRS:

-1.55

Индекс Язвы

CAIBX:

1.84%

VTRS:

16.35%

Дневная вол-ть

CAIBX:

10.60%

VTRS:

34.73%

Макс. просадка

CAIBX:

-42.62%

VTRS:

-54.33%

Текущая просадка

CAIBX:

-1.61%

VTRS:

-48.86%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у VTRS с доходностью -33.88%.


CAIBX

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.44%

1 год

13.66%

5 лет

9.56%

10 лет

5.53%

VTRS

С начала года

-33.88%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-26.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAIBX и VTRS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAIBX
Ранг риск-скорректированной доходности CAIBX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAIBX c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CAIBX: 1.28
VTRS: -0.73
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAIBX: 1.74
VTRS: -0.89
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CAIBX: 1.26
VTRS: 0.88
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CAIBX: 1.52
VTRS: -0.47
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CAIBX: 7.37
VTRS: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VTRS равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-0.73
CAIBX
VTRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VTRS

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности VTRS в 5.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
5.57%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.24%3.80%4.68%3.52%3.62%4.67%
VTRS
Viatris Inc.
5.90%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VTRS

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.62%, что меньше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-48.86%
CAIBX
VTRS

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VTRS

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 7.30%, в то время как у Viatris Inc. (VTRS) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.30%
15.15%
CAIBX
VTRS