PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAIBX с VTRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CAIBXVTRS
Дох-ть с нач. г.13.09%25.55%
Дох-ть за 1 год22.98%49.39%
Дох-ть за 3 года5.33%0.69%
Коэф-т Шарпа2.951.68
Коэф-т Сортино4.172.61
Коэф-т Омега1.571.32
Коэф-т Кальмара2.681.08
Коэф-т Мартина20.284.20
Индекс Язвы1.13%12.10%
Дневная вол-ть7.77%30.27%
Макс. просадка-42.73%-52.28%
Текущая просадка-0.77%-18.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CAIBX и VTRS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и VTRS

С начала года, CAIBX показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у VTRS с доходностью 25.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.86%
20.65%
CAIBX
VTRS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAIBX c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAIBX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CAIBX, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CAIBX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CAIBX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CAIBX, с текущим значением в 20.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.28
VTRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTRS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTRS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTRS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTRS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTRS, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.20

Сравнение коэффициента Шарпа CAIBX и VTRS

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VTRS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.68
CAIBX
VTRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и VTRS

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VTRS в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
3.09%3.36%3.43%3.14%3.38%3.29%3.80%3.41%3.52%3.60%4.63%3.30%
VTRS
Viatris Inc.
3.64%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и VTRS

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -42.73%, что меньше максимальной просадки VTRS в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и VTRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
-18.86%
CAIBX
VTRS

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и VTRS

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 1.85%, в то время как у Viatris Inc. (VTRS) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.85%
14.21%
CAIBX
VTRS