PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRS с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTRS
Viatris Inc.		10.41%5.08%19.68%2.06%-14.29%-26.12%18.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

VTRS

1 день
0.89%
1 месяц
-12.44%
С начала года
10.41%
6 месяцев
37.82%
1 год
65.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viatris Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VTRS:
VTRS с PFEVTRS с OGNVTRS с CAIBXVTRS с DXCVTRS с LICYVTRS с SPYVTRS с JWN
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

VTRS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг доходности на риск VTRS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.88

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.32

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.05

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

3.55

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.88

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.84

-0.81

Корреляция

Корреляция между VTRS и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и SCHD

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRS
Viatris Inc.		3.52%3.86%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и SCHD

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-33.37%

-20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-12.74%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-16.85%

-30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-3.43%

-11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-3.34%

-28.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

3.75%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и SCHD

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

2.33%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

7.96%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.59%

15.69%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

14.40%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

16.70%

+17.18%