Сравнение VTRS с JNJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VTRS с JNJ

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRS или JNJ.

Корреляция

Корреляция между VTRS и JNJ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTRS и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VTRS

JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRS:

-0.41

JNJ:

0.37

Коэф-т Сортино

VTRS:

-0.46

JNJ:

0.68

Коэф-т Омега

VTRS:

0.95

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTRS:

-0.30

JNJ:

0.34

Коэф-т Мартина

VTRS:

-0.85

JNJ:

0.84

Индекс Язвы

VTRS:

13.53%

JNJ:

7.24%

Дневная вол-ть

VTRS:

28.17%

JNJ:

16.40%

Макс. просадка

VTRS:

-52.28%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

VTRS:

-30.11%

JNJ:

-4.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTRS:

$13.43B

JNJ:

$390.76B

EPS

VTRS:

-$0.73

JNJ:

$5.79

PEG коэффициент

VTRS:

0.07

JNJ:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

VTRS:

$11.20B

JNJ:

$88.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTRS:

$4.46B

JNJ:

$61.35B

EBITDA (12 мес.)

VTRS:

$2.58B

JNJ:

$28.53B

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.12%.

VTRS

С начала года

-9.64%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-13.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

13.12%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

1.24%

1 год

3.50%

5 лет

5.08%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTRS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JNJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRS

JNJ

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VTRS

JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и JNJ

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности JNJ в 3.06%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
VTRS Viatris Inc.	4.27%	3.86%	4.43%	4.31%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.06%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и JNJ

Максимальная просадка VTRS за все время составила -52.28%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VTRS

JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и JNJ

Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.65% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VTRS

JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTRS и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VTRS с JNJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VTRS и JNJ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и JNJ

VTRS

JNJ

Сравнение VTRS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и JNJ

Просадки

Сравнение просадок VTRS и JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTRS и JNJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество