PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRS с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTRS с JNJ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRS или JNJ.

Корреляция

Корреляция между VTRS и JNJ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VTRS и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.57%
16.32%
VTRS
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRS:

-0.73

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

VTRS:

-0.89

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

VTRS:

0.88

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTRS:

-0.47

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

VTRS:

-1.55

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

VTRS:

16.35%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

VTRS:

34.73%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

VTRS:

-54.33%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

VTRS:

-48.86%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTRS:

$9.70B

JNJ:

$372.77B

EPS

VTRS:

-$0.53

JNJ:

$9.00

Коэффициент PEG

VTRS:

0.14

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

VTRS:

0.66

JNJ:

4.17

Коэффициент P/B

VTRS:

0.52

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

VTRS:

$11.06B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTRS:

$4.17B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

VTRS:

$1.79B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность -33.88%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%.

VTRS

С начала года

-33.88%

1 месяц

-6.34%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-26.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRS c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTRS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTRS: -0.73
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино VTRS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTRS: -0.89
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега VTRS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTRS: 0.88
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара VTRS, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTRS: -0.47
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина VTRS, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTRS: -1.55
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.35
VTRS
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и JNJ

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности JNJ в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRS
Viatris Inc.		5.90%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и JNJ

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.86%
-9.20%
VTRS
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и JNJ

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
10.88%
VTRS
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTRS и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию