PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTRS
Viatris Inc.		10.41%5.08%19.68%2.06%-14.29%-26.12%18.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

VTRS

1 день
0.89%
1 месяц
-12.44%
С начала года
10.41%
6 месяцев
37.82%
1 год
65.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viatris Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTRS:
VTRS с PFEVTRS с OGNVTRS с CAIBXVTRS с DXCVTRS с LICYVTRS с JWNVTRS с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VTRS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг доходности на риск VTRS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.96

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.53

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

7.27

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.56

-0.53

Корреляция

Корреляция между VTRS и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и SPY

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRS
Viatris Inc.		3.52%3.86%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и SPY

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-55.19%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-12.05%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-24.50%

-22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-5.53%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-9.09%

-22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.54%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и SPY

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.35%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

9.50%

+13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.59%

19.06%

+15.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

17.06%

+16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

17.92%

+15.96%