PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTRS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTRS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VTRS
Viatris Inc.		10.41%5.08%19.68%2.06%-14.29%-26.12%18.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

VTRS

1 день
0.89%
1 месяц
-12.44%
С начала года
10.41%
6 месяцев
37.82%
1 год
65.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viatris Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTRS:
VTRS с PFEVTRS с OGNVTRS с CAIBXVTRS с DXCVTRS с LICYVTRS с SPYVTRS с JWN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTRS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг доходности на риск VTRS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.01

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.53

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.55

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

7.31

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.80

Корреляция

Корреляция между VTRS и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и VOO

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTRS
Viatris Inc.		3.52%3.86%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и VOO

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-33.99%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-11.98%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.00%

-24.52%

-22.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-5.55%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-3.72%

-27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

2.55%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и VOO

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

5.34%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

9.47%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.59%

18.11%

+16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

16.82%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

17.99%

+15.89%