PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTRS с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRS или VOO.

Корреляция

Корреляция между VTRS и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTRS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRS:

-0.47

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

VTRS:

-0.49

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

VTRS:

0.93

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTRS:

-0.32

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

VTRS:

-0.96

VOO:

2.83

Индекс Язвы

VTRS:

18.17%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

VTRS:

35.68%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

VTRS:

-54.33%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTRS:

-44.89%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность -28.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%.

VTRS

С начала года

-28.75%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

-31.14%

1 год

-16.71%

3 года

-5.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Viatris Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и VOO

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTRS
Viatris Inc.		5.48%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и VOO

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и VOO

Viatris Inc. (VTRS) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...