PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTRS с OGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTRS с OGN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Viatris Inc. (VTRS) и Organon & Co. (OGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTRS или OGN.

Корреляция

Корреляция между VTRS и OGN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VTRS и OGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Viatris Inc. (VTRS) и Organon & Co. (OGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.44%
-58.01%
VTRS
OGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTRS:

-0.73

OGN:

-0.72

Коэф-т Сортино

VTRS:

-0.89

OGN:

-0.90

Коэф-т Омега

VTRS:

0.88

OGN:

0.89

Коэф-т Кальмара

VTRS:

-0.47

OGN:

-0.44

Коэф-т Мартина

VTRS:

-1.55

OGN:

-1.19

Индекс Язвы

VTRS:

16.35%

OGN:

25.07%

Дневная вол-ть

VTRS:

34.73%

OGN:

41.34%

Макс. просадка

VTRS:

-54.33%

OGN:

-69.56%

Текущая просадка

VTRS:

-48.86%

OGN:

-63.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTRS:

$9.59B

OGN:

$3.13B

EPS

VTRS:

-$0.53

OGN:

$3.33

Коэффициент P/S

VTRS:

0.65

OGN:

0.49

Коэффициент P/B

VTRS:

0.51

OGN:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

VTRS:

$11.06B

OGN:

$4.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTRS:

$4.17B

OGN:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

VTRS:

$1.79B

OGN:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, VTRS показывает доходность -33.88%, что значительно ниже, чем у OGN с доходностью -16.73%.

VTRS

С начала года

-33.88%

1 месяц

-9.26%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-26.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OGN

С начала года

-16.73%

1 месяц

-17.06%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-29.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTRS и OGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRS
Ранг риск-скорректированной доходности VTRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTRS c OGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viatris Inc. (VTRS) и Organon & Co. (OGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTRS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTRS: -0.73
OGN: -0.72
Коэффициент Сортино VTRS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTRS: -0.89
OGN: -0.90
Коэффициент Омега VTRS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTRS: 0.88
OGN: 0.89
Коэффициент Кальмара VTRS, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTRS: -0.55
OGN: -0.44
Коэффициент Мартина VTRS, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTRS: -1.55
OGN: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа VTRS на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGN равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRS и OGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.72
VTRS
OGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRS и OGN

Дивидендная доходность VTRS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности OGN в 9.18%

TTM2024202320222021
VTRS
Viatris Inc.		5.90%3.86%4.43%4.31%2.44%
OGN
Organon & Co.		9.18%7.51%7.77%4.01%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTRS и OGN

Максимальная просадка VTRS за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки OGN в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRS и OGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.73%
-63.31%
VTRS
OGN

Волатильность

Сравнение волатильности VTRS и OGN

Текущая волатильность для Viatris Inc. (VTRS) составляет 15.15%, в то время как у Organon & Co. (OGN) волатильность равна 22.63%. Это указывает на то, что VTRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.15%
22.63%
VTRS
OGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTRS и OGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viatris Inc. и Organon & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию