Сравнение CAIBX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIBX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и TPDAX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
CAIBX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
CAIBX
TPDAX
Сравнение CAIBX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.18 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.82 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.59 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 13.57 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.18 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и TPDAX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и TPDAX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -22.29% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -7.58% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.58% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -22.29% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.97% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.94% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.01% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.40% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.86% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 12.29% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 10.14% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 9.87% | +1.00% |